PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с CHAT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 47.90% vs 110.23% for CHAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 53.75%.

AVXC

1 день
-6.74%
1 месяц
-3.80%
С начала года
24.50%
6 месяцев
28.19%
1 год
47.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.19%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
110.23%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и CHAT

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		24.50%31.45%-0.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%12.89%

Correlation

The correlation between AVXC and CHAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between AVXC and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и CHAT

Секторы
AVXC
CHAT

Технологии

38.2%
76.5%

Финансовые услуги

20.2%
0.0%

Промышленность

10.0%
0.8%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.6%

Энергетика

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
16.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AVXC
38.2%
CHAT
76.5%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
CHAT
0.0%

Промышленность

AVXC
10.0%
CHAT
0.8%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
CHAT
5.6%

Энергетика

AVXC
4.9%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
CHAT
16.6%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
CHAT

-

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
CHAT

-

Здравоохранение

AVXC
2.3%
CHAT

-

Недвижимость

AVXC
1.5%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с AVES
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

AVXC vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.54

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.74

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

7.02

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

20.50

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.54

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.73

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AVXC и CHAT

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-31.34%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.28%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-12.37%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.36%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.56%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и CHAT

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 10.95%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

15.93%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

26.91%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

32.33%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

30.42%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

30.42%

-11.41%

Сравнение комиссий AVXC и CHAT

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и CHAT

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CHAT в 1.85%

ПозицияTTM20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.61%1.97%1.34%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and CHAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to AVXC (10.95%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 110.23% vs 47.90% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 110.23% return vs 47.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.61% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and Roundhill. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор