PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с AVLV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 173.93% vs 35.81% for AVLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AIS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 87.53%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 18.85%.

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
173.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
-1.74%
1 месяц
2.27%
С начала года
18.85%
6 месяцев
19.67%
1 год
35.81%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и AVLV

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		18.85%15.12%-5.48%

Correlation

The correlation between AIS and AVLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between AIS and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и AVLV

Секторы
AIS
AVLV

Технологии

84.6%
17.2%

Промышленность

8.9%
15.4%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

14.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

-0.0%
16.3%

Технологии

AIS
84.6%
AVLV
17.2%

Промышленность

AIS
8.9%
AVLV
15.4%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

AIS

-

AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

AIS

-

AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

AVLV
7.7%

Энергетика

AIS

-

AVLV
14.4%

Здравоохранение

AIS

-

AVLV
5.6%

Недвижимость

AIS

-

AVLV
0.1%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
AVLV
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AIS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
3.03

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
4.17

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.54

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.19

5.89

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.20

23.49

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

3.03

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.84

+1.72

Просадки

Сравнение просадок AIS и AVLV

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-19.50%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-6.39%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-1.74%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.93%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.60%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и AVLV

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

3.36%

+17.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

9.21%

+23.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

12.40%

+25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

17.36%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

17.36%

+21.93%

Сравнение комиссий AIS и AVLV

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и AVLV

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AIS and AVLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to AVLV (3.36%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 35.81% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 35.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AVLV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: VistaShares and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.15% for AVLV.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор