PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 60.29% vs 39.78% for AVLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 33.49%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVXC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.46%
С начала года
33.49%
6 месяцев
37.64%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и AVLV

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		33.49%31.45%-0.80%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%5.98%

Correlation

The correlation between AVXC and AVLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between AVXC and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и AVLV

Секторы
AVXC
AVLV

Технологии

38.2%
17.2%

Финансовые услуги

20.2%
16.3%

Промышленность

10.0%
15.4%

Сырьевые материалы

8.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
14.1%

Энергетика

4.9%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.7%

Коммунальные услуги

2.8%
0.3%

Здравоохранение

2.3%
5.6%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Технологии

AVXC
38.2%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVXC
10.0%
AVLV
15.4%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
AVLV
2.0%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
AVLV
14.1%

Энергетика

AVXC
4.9%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
AVLV
0.3%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
AVLV
5.6%

Недвижимость

AVXC
1.5%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVXC vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.26

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.50

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

6.25

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

25.03

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.87

+0.70

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVLV

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-19.50%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-6.39%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.93%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.59%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVLV

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

2.90%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.04%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

12.27%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.34%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.34%

+1.11%

Сравнение комиссий AVXC и AVLV

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVLV

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.50%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and AVLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (8.79%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVXC leads with 60.29% vs 39.78% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 60.29% return vs 39.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

AVXC has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.06% for AVLV.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор