PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 173.93% vs 28.17% for DBMF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AIS charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AIS и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 87.53%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
173.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и DBMF

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%-1.09%

Correlation

The correlation between AIS and DBMF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов AIS и DBMF

Секторы
AIS
DBMF

Технологии

84.6%
29.8%

Промышленность

8.9%
8.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Недвижимость

-

2.5%

Финансовые услуги

-0.0%
12.5%

Технологии

AIS
84.6%
DBMF
29.8%

Промышленность

AIS
8.9%
DBMF
8.4%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
DBMF
2.3%

Сырьевые материалы

AIS

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

AIS

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

DBMF
6.1%

Энергетика

AIS

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

AIS

-

DBMF
12.7%

Недвижимость

AIS

-

DBMF
2.5%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
DBMF
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AIS vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.26

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
2.97

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.19

4.58

+6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.20

16.82

+19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

2.26

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.74

+1.82

Просадки

Сравнение просадок AIS и DBMF

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-20.39%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-6.10%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-2.42%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.58%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.66%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и DBMF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

2.88%

+18.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

10.00%

+22.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

12.35%

+25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

12.55%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

12.43%

+26.86%

Сравнение комиссий AIS и DBMF

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и DBMF

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

AIS and DBMF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 28.17% for DBMF. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 28.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: VistaShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.85% for DBMF.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор