PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с CHAT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDV returned 26.89%/yr vs 48.65%/yr for CHAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 53.75%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.19%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
110.23%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и CHAT

2026 (YTD)202520242023
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%10.39%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between AVDV and CHAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.52

The correlation between AVDV and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и CHAT

Секторы
AVDV
CHAT

Сырьевые материалы

22.5%

-

Промышленность

21.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.6%

Финансовые услуги

13.7%
0.0%

Энергетика

10.8%

-

Технологии

6.4%
76.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
16.6%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
CHAT

-

Промышленность

AVDV
21.3%
CHAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
CHAT
5.6%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
CHAT
0.0%

Энергетика

AVDV
10.8%
CHAT

-

Технологии

AVDV
6.4%
CHAT
76.5%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
CHAT

-

Здравоохранение

AVDV
2.1%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
CHAT
16.6%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
CHAT

-

Недвижимость

AVDV
1.1%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

AVDV vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.54

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

7.02

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

20.50

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.54

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.73

-0.95

Просадки

Сравнение просадок AVDV и CHAT

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-31.34%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-16.28%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-31.34%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-12.37%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.36%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.56%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и CHAT

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

15.93%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

26.91%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

32.33%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

30.42%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

30.42%

-10.66%

Сравнение комиссий AVDV и CHAT

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и CHAT

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CHAT в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and CHAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.65% vs 26.89% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.65% return vs 26.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.85% for CHAT.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and Roundhill. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор