Сравнение IEAA.L с AVXC
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. IEAA.L is passively managed, while AVXC is actively managed. Over the past year, IEAA.L returned 2.09% vs 46.26% for AVXC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и AVXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как AVXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVXC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 26.94%.
IEAA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 26.94%
- 6 месяцев
- 29.67%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAA.L и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.08% | 4.63% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 26.94% | 15.85% | 4.07% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and AVXC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between IEAA.L and AVXC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. AVXC — Ранг доходности на риск
IEAA.L
AVXC
Сравнение IEAA.L c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.24 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 16.41 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.46 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.18 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и AVXC
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки AVXC в -19.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -19.41% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -11.43% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -7.60% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.01% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.94% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и AVXC
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.33%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 9.99% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 17.35% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 19.69% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 18.18% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 18.18% | -13.45% |
Сравнение комиссий IEAA.L и AVXC
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и AVXC
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.61% | 1.97% | 1.34% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and AVXC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.
IEAA.L is categorized as European Corporate Bonds, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.33% for AVXC.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор