PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с AIS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, AVUV returned 35.45% vs 173.93% for AIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 87.53%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
35.45%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
173.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и AIS

2026 (YTD)20252024
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%-7.71%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between AVUV and AIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between AVUV and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и AIS

Секторы
AVUV
AIS

Финансовые услуги

25.8%
-0.0%

Энергетика

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

13.9%
8.9%

Технологии

7.0%
84.6%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.2%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
AIS
-0.0%

Энергетика

AVUV
18.2%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
AIS

-

Промышленность

AVUV
13.9%
AIS
8.9%

Технологии

AVUV
7.0%
AIS
84.6%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
AIS

-

Здравоохранение

AVUV
4.2%
AIS

-

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
AIS

-

Недвижимость

AVUV
0.7%
AIS

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI

Доходность на риск

AVUV vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
4.65

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.41

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

11.19

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

36.20

-22.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

4.65

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.56

-2.01

Просадки

Сравнение просадок AVUV и AIS

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-32.78%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-15.84%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-14.22%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.46%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.89%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и AIS

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.30%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

20.94%

-16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

32.88%

-21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

38.13%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

39.29%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

39.29%

-11.00%

Сравнение комиссий AVUV и AIS

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и AIS

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and AIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 35.45% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for AIS.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and VistaShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор