Сравнение IEAA.L с DBMF
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. IEAA.L is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.06%/yr vs 9.11%/yr for DBMF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.85%.
IEAA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAA.L и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.08% | 4.42% | 7.48% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 2.35% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.85% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | 29.14% | 19.83% | -6.59% | 10.48% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and DBMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | -0.11 |
The correlation between IEAA.L and DBMF shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. DBMF — Ранг доходности на риск
IEAA.L
DBMF
Сравнение IEAA.L c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.90 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 17.42 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.11 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и DBMF
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -29.19% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -5.53% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -19.60% | +17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -29.19% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -7.80% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -12.90% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.55% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и DBMF
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.33%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.66% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 9.94% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 12.84% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 16.03% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 15.34% | -10.61% |
Сравнение комиссий IEAA.L и DBMF
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и DBMF
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and DBMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
IEAA.L is categorized as European Corporate Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор