Сравнение AVLV с IEAA.L
AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. AVLV is actively managed, while IEAA.L is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.49%/yr vs 7.17%/yr for IEAA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVLV торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -1.54%.
AVLV
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVLV и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 18.85% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -1.54% | 16.92% | -2.04% | 10.87% | -18.60% | -3.65% |
Correlation
The correlation between AVLV and IEAA.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLV vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
AVLV
IEAA.L
Сравнение AVLV c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.07 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 0.42 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.49 | 1.16 | +22.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.36 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.05 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и IEAA.L
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -34.71% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -6.58% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -8.36% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -6.98% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -11.52% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.40% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и IEAA.L
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 5.94% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 7.71% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 9.36% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 8.80% | +8.56% |
Сравнение комиссий AVLV и IEAA.L
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и IEAA.L
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.08% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLV and IEAA.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while IEAA.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.20% for IEAA.L.
Подберите оптимальное распределение для AVLV и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор