PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 133.72% vs 213.72% for AIS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 70.00%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и AIS

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%-0.15%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between CHAT and AIS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between CHAT and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и AIS

Секторы
CHAT
AIS

Технологии

76.5%
84.6%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%
8.9%

Финансовые услуги

0.0%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

CHAT
76.5%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
AIS

-

Промышленность

CHAT
0.8%
AIS
8.9%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
AIS
-0.0%

Сырьевые материалы

CHAT

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

AIS

-

Энергетика

CHAT

-

AIS

-

Здравоохранение

CHAT

-

AIS

-

Недвижимость

CHAT

-

AIS

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAMAIS с VGT

Доходность на риск

CHAT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
5.96

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
5.55

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

13.58

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.36

44.68

-20.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIS равному 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

5.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

3.11

-1.18

Просадки

Сравнение просадок CHAT и AIS

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-32.78%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-15.84%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.81%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.44%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.81%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и AIS

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 12.18%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

16.28%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

30.16%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

36.13%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

38.08%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

38.08%

-8.16%

Сравнение комиссий CHAT и AIS

И CHAT, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и AIS

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and AIS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to CHAT (12.18%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 133.72% for CHAT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 133.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 4.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор