Сравнение AVUV с IEAA.L
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. AVUV is actively managed, while IEAA.L is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs -1.02%/yr for IEAA.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVUV торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -1.54%.
AVUV
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUV и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 17.68% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -1.54% | 16.92% | -2.04% | 10.87% | -18.60% | -7.85% | 11.79% | 2.34% |
Correlation
The correlation between AVUV and IEAA.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
AVUV
IEAA.L
Сравнение AVUV c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.42 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 1.16 | +12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.36 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и IEAA.L
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -34.71% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -6.58% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -8.36% | -20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -33.51% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -6.98% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -11.52% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.40% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и IEAA.L
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.34% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 5.94% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 7.71% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 9.36% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 8.80% | +19.49% |
Сравнение комиссий AVUV и IEAA.L
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и IEAA.L
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and IEAA.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while IEAA.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.20% for IEAA.L.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор