PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. VGIT is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, VGIT returned -0.01%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

VGIT

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.61%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.21%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.73%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%4.19%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between VGIT and DBMF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

-0.23

The correlation between VGIT and DBMF shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VGIT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.26

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.97

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

4.58

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

16.82

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.26

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VGIT и DBMF

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-20.39%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-6.10%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-15.60%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-20.39%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.42%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.58%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.66%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и DBMF

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.06%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.88%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

10.00%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

12.35%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

12.55%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

12.43%

-7.93%

Сравнение комиссий VGIT и DBMF

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и DBMF

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.88%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and DBMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.88%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 7.93% vs -0.01% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 7.93% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 3.88% for VGIT.

VGIT is categorized as Government Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор