PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.65%/yr vs 9.96%/yr for DBMF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 53.75%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.19%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
110.23%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и DBMF

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-0.75%

Correlation

The correlation between CHAT and DBMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов CHAT и DBMF

Секторы
CHAT
DBMF

Технологии

76.5%
29.8%

Коммуникационные услуги

16.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.0%

Промышленность

0.8%
8.4%

Финансовые услуги

0.0%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CHAT
76.5%
DBMF
29.8%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
DBMF
11.0%

Промышленность

CHAT
0.8%
DBMF
8.4%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

CHAT

-

DBMF
2.2%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

DBMF
6.1%

Энергетика

CHAT

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

CHAT

-

DBMF
12.7%

Недвижимость

CHAT

-

DBMF
2.5%

Коммунальные услуги

CHAT

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CHAT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.26

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.97

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

4.58

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

16.82

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.26

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.74

+0.99

Просадки

Сравнение просадок CHAT и DBMF

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-20.39%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-6.10%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-15.60%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-2.42%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.58%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.66%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и DBMF

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

2.88%

+13.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

10.00%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

12.35%

+19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

12.55%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

12.43%

+17.99%

Сравнение комиссий CHAT и DBMF

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и DBMF

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and DBMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.65% vs 9.96% for DBMF. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.65% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.85% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Roundhill and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.85% for DBMF.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор