PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGIT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 87.53%.


VGIT

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.61%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.21%

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
173.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и AIS


2026 (YTD)20252024
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.73%7.34%-0.95%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
87.53%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between VGIT and AIS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Доходность на риск

VGIT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2424
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGITAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.64

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

11.19

-10.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

36.20

-33.06

VGIT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGITAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

4.65

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.56

-2.07

Просадки

Сравнение просадок VGIT и AIS

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и AIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGITAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-32.78%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-15.84%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-14.22%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.46%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.89%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и AIS

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.06%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGITAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

20.94%

-19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

32.88%

-30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

38.13%

-34.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

39.29%

-33.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

39.29%

-34.79%

Сравнение комиссий VGIT и AIS

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и AIS

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.88%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы


VGIT and AIS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 3.61% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

VGIT has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for AIS.

VGIT is categorized as Government Bonds, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and VistaShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор