Сравнение AVDV с IEAA.L
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. AVDV is actively managed, while IEAA.L is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs -1.02%/yr for IEAA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVDV торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -1.54%.
AVDV
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDV и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.92% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -1.54% | 16.92% | -2.04% | 10.87% | -18.60% | -7.85% | 11.79% | 2.34% |
Correlation
The correlation between AVDV and IEAA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between AVDV and IEAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
AVDV
IEAA.L
Сравнение AVDV c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.42 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 1.16 | +11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.36 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.05 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и IEAA.L
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -34.71% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -6.58% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -8.36% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -33.51% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -6.98% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -11.52% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.40% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и IEAA.L
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.34% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 5.94% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 7.71% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 9.36% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 8.80% | +10.96% |
Сравнение комиссий AVDV и IEAA.L
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IEAA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и IEAA.L
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and IEAA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IEAA.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.20% for IEAA.L.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор