PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.65%/yr vs 26.89%/yr for AVDV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 53.75%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.19%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
110.23%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и AVDV

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%10.39%

Correlation

The correlation between CHAT and AVDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.52

The correlation between CHAT and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и AVDV

Секторы
CHAT
AVDV

Технологии

76.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

16.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
14.4%

Промышленность

0.8%
21.3%

Финансовые услуги

0.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

CHAT
76.5%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
AVDV
14.4%

Промышленность

CHAT
0.8%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

CHAT

-

AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

AVDV
3.4%

Энергетика

CHAT

-

AVDV
10.8%

Здравоохранение

CHAT

-

AVDV
2.1%

Недвижимость

CHAT

-

AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

CHAT

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CHAT vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.51

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.32

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

3.02

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

12.23

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.51

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.77

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CHAT и AVDV

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-43.01%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-13.19%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-14.17%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-3.99%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.77%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.25%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и AVDV

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

5.49%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

13.49%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

15.89%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

17.35%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

19.76%

+10.66%

Сравнение комиссий CHAT и AVDV

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и AVDV

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and AVDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.65% vs 26.89% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.65% return vs 26.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.85% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.36% for AVDV.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор