PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с AVLV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 9.96%/yr vs 22.49%/yr for AVLV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 18.85%.

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

AVLV

1 день
-1.74%
1 месяц
2.27%
С начала года
18.85%
6 месяцев
19.67%
1 год
35.81%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%1.81%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		18.85%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between DBMF and AVLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.11

Over the past year, DBMF and AVLV have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DBMF и AVLV

Секторы
DBMF
AVLV

Технологии

29.8%
17.2%

Здравоохранение

12.7%
5.6%

Финансовые услуги

12.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.9%

Промышленность

8.4%
15.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.7%

Энергетика

3.9%
14.4%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Технологии

DBMF
29.8%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
AVLV
5.6%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
AVLV
6.9%

Промышленность

DBMF
8.4%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
AVLV
7.7%

Энергетика

DBMF
3.9%
AVLV
14.4%

Недвижимость

DBMF
2.5%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DBMF vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.03

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.17

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

5.89

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

23.49

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DBMF и AVLV

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-19.50%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.39%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-19.50%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.74%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.93%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.60%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и AVLV

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.88%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.36%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.21%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.40%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

17.36%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

17.36%

-4.93%

Сравнение комиссий DBMF и AVLV

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и AVLV

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AVLV в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and AVLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.36%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.49% vs 9.96% for DBMF. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.49% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.08% for AVLV.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор