PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с AVXC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. VGIT is passively managed, while AVXC is actively managed. Over the past year, VGIT returned 3.61% vs 47.90% for AVXC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 24.50%.

VGIT

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.61%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.21%

AVXC

1 день
-6.74%
1 месяц
-3.80%
С начала года
24.50%
6 месяцев
28.19%
1 год
47.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и AVXC

2026 (YTD)20252024
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.73%7.34%2.52%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		24.50%31.45%-0.80%

Correlation

The correlation between VGIT and AVXC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с AVES

Доходность на риск

VGIT vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.33

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.95

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.52

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

14.06

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AVXC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.33

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.30

-0.81

Просадки

Сравнение просадок VGIT и AVXC

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-20.44%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-14.04%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-8.47%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.79%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.51%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и AVXC

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.06%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

10.95%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

19.10%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

21.23%

-17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

19.01%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

19.01%

-14.51%

Сравнение комиссий VGIT и AVXC

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и AVXC

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AVXC в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.61%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.88%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and AVXC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (10.95%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 47.90% vs 3.61% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 47.90% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

VGIT has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.61% for AVXC.

VGIT is categorized as Government Bonds, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.33% for AVXC.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор