PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. AVIV is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.17%/yr vs 9.96%/yr for DBMF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 9.34%, а DBMF немного выше – 9.70%.

AVIV

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.34%
6 месяцев
12.41%
1 год
29.16%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		9.34%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%2.11%

Correlation

The correlation between AVIV and DBMF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.09

Over the past year, AVIV and DBMF have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AVIV и DBMF

Секторы
AVIV
DBMF

Финансовые услуги

27.5%
12.5%

Промышленность

17.3%
8.4%

Энергетика

14.2%
3.9%

Сырьевые материалы

12.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.0%

Здравоохранение

4.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.6%

Технологии

3.5%
29.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.1%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

1.0%
2.5%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
DBMF
12.5%

Промышленность

AVIV
17.3%
DBMF
8.4%

Энергетика

AVIV
14.2%
DBMF
3.9%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
DBMF
2.2%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
DBMF
12.7%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
DBMF
8.6%

Технологии

AVIV
3.5%
DBMF
29.8%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
DBMF
6.1%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
DBMF
2.3%

Недвижимость

AVIV
1.0%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AVIV vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.26

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.97

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.58

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

16.82

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DBMF

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-20.39%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-6.10%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-15.60%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.42%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.58%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DBMF

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.88%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.00%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.35%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.55%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.43%

+4.48%

Сравнение комиссий AVIV и DBMF

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DBMF

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.88%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and DBMF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.38%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.17% vs 9.96% for DBMF. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.17% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.88% for AVIV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Avantis and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор