Сравнение DBMF с IEAA.L
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. DBMF is actively managed, while IEAA.L is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.93%/yr vs -1.02%/yr for IEAA.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMF торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -1.54%.
DBMF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.70% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -1.54% | 16.92% | -2.04% | 10.87% | -18.60% | -7.85% | 11.79% | 2.63% |
Correlation
The correlation between DBMF and IEAA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | -0.11 |
The correlation between DBMF and IEAA.L shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
DBMF
IEAA.L
Сравнение DBMF c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.42 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 1.16 | +15.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.36 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.11 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и IEAA.L
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -34.71% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.58% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -8.36% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -33.51% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.98% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -11.52% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.40% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и IEAA.L
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.34% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 5.94% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 7.71% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 9.36% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 8.80% | +3.63% |
Сравнение комиссий DBMF и IEAA.L
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IEAA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и IEAA.L
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and IEAA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while IEAA.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.20% for IEAA.L.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор