Сравнение IEAA.L с AVUV
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IEAA.L is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.06%/yr vs 11.87%/yr for AVUV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.99%.
IEAA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAA.L и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.08% | 4.42% | 7.48% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | -0.43% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.99% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -2.34% | 5.64% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and AVUV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IEAA.L
AVUV
Сравнение IEAA.L c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.85 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 18.07 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.10 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и AVUV
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -48.56% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -6.27% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -31.93% | +29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -31.93% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.65% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -8.81% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.03% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и AVUV
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.33%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.58% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 11.22% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 17.44% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 22.35% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 28.17% | -23.44% |
Сравнение комиссий IEAA.L и AVUV
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и AVUV
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and AVUV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
IEAA.L is categorized as European Corporate Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор