Сравнение IEAA.L с VGIT
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.06%/yr vs 1.09%/yr for VGIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IEAA.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и VGIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как VGIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 1.22%.
IEAA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам IEAA.L и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 3.08% | 4.42% | 7.48% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.67% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.22% | -5.40% | 8.08% | 1.15% | -4.99% | 4.64% | -1.17% | 8.59% | 6.11% | -1.16% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and VGIT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between IEAA.L and VGIT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. VGIT — Ранг доходности на риск
IEAA.L
VGIT
Сравнение IEAA.L c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.51 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.43 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и VGIT
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -17.29% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -4.62% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -10.42% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -12.57% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -8.04% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.22% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.64% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и VGIT
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.83% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 4.18% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 5.68% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 7.85% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.64% | -2.91% |
Сравнение комиссий IEAA.L и VGIT
IEAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и VGIT
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and VGIT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
IEAA.L is categorized as European Corporate Bonds, while VGIT is Government Bonds. IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IEAA.L and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор