PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 173.93% vs 39.79% for AVDV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AIS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 87.53%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
173.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и AVDV

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%-2.23%

Correlation

The correlation between AIS and AVDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between AIS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и AVDV

Секторы
AIS
AVDV

Технологии

84.6%
6.4%

Промышленность

8.9%
21.3%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

-0.0%
13.7%

Технологии

AIS
84.6%
AVDV
6.4%

Промышленность

AIS
8.9%
AVDV
21.3%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

AIS

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

AIS

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

AVDV
3.4%

Энергетика

AIS

-

AVDV
10.8%

Здравоохранение

AIS

-

AVDV
2.1%

Недвижимость

AIS

-

AVDV
1.1%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
AVDV
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AIS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.51

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
3.32

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.19

3.02

+8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.20

12.23

+23.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

2.51

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.77

+1.79

Просадки

Сравнение просадок AIS и AVDV

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-43.01%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-13.19%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-3.99%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.77%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.25%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и AVDV

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

5.49%

+15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

13.49%

+19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

15.89%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

17.35%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

19.76%

+19.53%

Сравнение комиссий AIS и AVDV

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и AVDV

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AIS and AVDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 39.79% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 39.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VistaShares and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.36% for AVDV.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор