PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с AVXC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLV returned 35.81% vs 47.90% for AVXC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 24.50%.

AVLV

1 день
-1.74%
1 месяц
2.27%
С начала года
18.85%
6 месяцев
19.67%
1 год
35.81%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
-6.74%
1 месяц
-3.80%
С начала года
24.50%
6 месяцев
28.19%
1 год
47.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и AVXC

2026 (YTD)20252024
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		18.85%15.12%5.98%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		24.50%31.45%-0.80%

Correlation

The correlation between AVLV and AVXC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between AVLV and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и AVXC

Секторы
AVLV
AVXC

Технологии

17.2%
38.2%

Финансовые услуги

16.3%
20.2%

Промышленность

15.4%
10.0%

Энергетика

14.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.7%

Здравоохранение

5.6%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
8.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.8%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

AVLV
17.2%
AVXC
38.2%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
AVXC
20.2%

Промышленность

AVLV
15.4%
AVXC
10.0%

Энергетика

AVLV
14.4%
AVXC
4.9%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
AVXC
5.5%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
AVXC
2.9%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
AVXC
3.7%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
AVXC
2.3%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
AVXC
8.1%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
AVXC
2.8%

Недвижимость

AVLV
0.1%
AVXC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с AVES

Доходность на риск

AVLV vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.33

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.95

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

3.52

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.49

14.06

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа AVXC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.30

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVXC

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-20.44%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-14.04%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.47%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.79%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.51%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVXC

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.36%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

10.95%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

19.10%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

21.23%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.01%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

19.01%

-1.65%

Сравнение комиссий AVLV и AVXC

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVXC

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVXC в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.61%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and AVXC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (10.95%) compared to AVLV (3.36%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 47.90% vs 35.81% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 47.90% return vs 35.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

AVXC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.08% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.33% for AVXC.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор