PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 47.90% vs 28.17% for DBMF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

AVXC

1 день
-6.74%
1 месяц
-3.80%
С начала года
24.50%
6 месяцев
28.19%
1 год
47.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и DBMF

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		24.50%31.45%-0.80%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%-3.24%

Correlation

The correlation between AVXC and DBMF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов AVXC и DBMF

Секторы
AVXC
DBMF

Технологии

38.2%
29.8%

Финансовые услуги

20.2%
12.5%

Промышленность

10.0%
8.4%

Сырьевые материалы

8.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.0%

Энергетика

4.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Здравоохранение

2.3%
12.7%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Технологии

AVXC
38.2%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
DBMF
12.5%

Промышленность

AVXC
10.0%
DBMF
8.4%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
DBMF
2.2%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
DBMF
11.0%

Энергетика

AVXC
4.9%
DBMF
3.9%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
DBMF
8.6%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
DBMF
6.1%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
DBMF
2.3%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
DBMF
12.7%

Недвижимость

AVXC
1.5%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с AVES
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AVXC vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.26

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.97

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.58

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

16.82

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.74

+0.56

Просадки

Сравнение просадок AVXC и DBMF

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-20.39%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-6.10%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-2.42%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.58%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.66%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и DBMF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

2.88%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

10.00%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

12.35%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

12.55%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

12.43%

+6.58%

Сравнение комиссий AVXC и DBMF

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и DBMF

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.61%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and DBMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (10.95%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, AVXC leads with 47.90% vs 28.17% for DBMF. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 47.90% return vs 28.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.61% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Avantis and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.85% for DBMF.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор