PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с AVIV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVXC is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past year, AVXC returned 47.90% vs 29.16% for AVIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 9.34%.

AVXC

1 день
-6.74%
1 месяц
-3.80%
С начала года
24.50%
6 месяцев
28.19%
1 год
47.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.34%
6 месяцев
12.41%
1 год
29.16%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и AVIV

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		24.50%31.45%-0.80%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		9.34%41.80%-0.05%

Correlation

The correlation between AVXC and AVIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between AVXC and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и AVIV

Секторы
AVXC
AVIV

Технологии

38.2%
3.5%

Финансовые услуги

20.2%
27.5%

Промышленность

10.0%
17.3%

Сырьевые материалы

8.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.2%

Энергетика

4.9%
14.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Здравоохранение

2.3%
4.8%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Технологии

AVXC
38.2%
AVIV
3.5%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
AVIV
27.5%

Промышленность

AVXC
10.0%
AVIV
17.3%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
AVIV
12.4%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
AVIV
10.2%

Энергетика

AVXC
4.9%
AVIV
14.2%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
AVIV
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
AVIV
3.4%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
AVIV
1.1%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
AVIV
4.8%

Недвижимость

AVXC
1.5%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с AVES
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVXC vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.08

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.84

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.75

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

10.82

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.79

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVIV

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-27.69%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.78%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-3.30%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.11%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.74%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVIV

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

4.38%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

12.02%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

14.29%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.91%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.91%

+2.10%

Сравнение комиссий AVXC и AVIV

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVIV

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVIV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.88%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.61%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and AVIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (10.95%) compared to AVIV (4.38%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs AVIV's -27.69%.

On 1-year performance, AVXC leads with 47.90% vs 29.16% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 47.90% return vs 29.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

AVIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.61% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.25% for AVIV.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор