Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DividendKings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель DividendKings | -0.07% | -4.99% | 4.43% | 5.72% | 9.00% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MO Altria Group, Inc. | 0.43% | -2.94% | 15.96% | 3.55% | 23.23% | 22.72% | 13.73% | 7.41% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -0.40% | -14.01% | -10.11% | 11.21% | 27.68% | -29.83% | -23.65% | -11.49% |
MMM 3M Company | -0.54% | -8.84% | -9.36% | -8.22% | -0.42% | 22.35% | 1.44% | 3.72% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 0.23% | 1.50% | 14.28% | 29.58% | 40.35% | 14.04% | 11.22% | 7.53% |
UVV Universal Corporation | -0.74% | -2.15% | 0.68% | -3.31% | -0.85% | 6.00% | 3.68% | 4.62% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 0.90% | 2.11% | 16.11% | 23.65% | 30.55% | 9.15% | 4.73% | 3.80% |
BKH Black Hills Corporation | 0.69% | -4.90% | 1.64% | 17.79% | 19.75% | 8.13% | 5.08% | 5.06% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 0.93% | -2.85% | 7.56% | 8.81% | 14.37% | 6.93% | 4.70% | -0.11% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -1.48% | -7.00% | -3.54% | -19.67% | -29.74% | -7.18% | -3.30% | -0.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DividendKings закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.02% | 4.67% | -6.18% | 0.32% | 4.43% | ||||||||
| 2025 | 2.38% | 1.40% | -2.32% | -1.49% | 2.21% | -0.09% | 1.08% | 3.44% | -1.31% | -2.88% | 3.92% | 0.10% | 6.35% |
| 2024 | -2.43% | 2.88% | 4.37% | -3.54% | -0.19% | -0.62% | 7.91% | 1.49% | 0.92% | -3.49% | 5.74% | -7.89% | 4.15% |
| 2023 | -3.95% | 6.47% | 1.99% | -2.96% | -6.05% | -2.45% | 6.64% | 5.48% | 4.35% |
Метрики бенчмарка
DividendKings: годовая альфа составляет -2.27%, бета — 0.54, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 05.05.2023.
- Портфель участвовал в 100.58% снижения S&P 500 Index, но только в 58.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.27%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 58.42%
- Участие в снижении
- 100.58%
Комиссия
Комиссия DividendKings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DividendKings имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 6.43 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 68 | 1.12 | 1.53 | 1.22 | 1.20 | 3.11 |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 61 | 0.48 | 1.27 | 1.16 | 1.05 | 2.33 |
MMM 3M Company | 36 | -0.01 | 0.20 | 1.03 | -0.02 | -0.06 |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 93 | 2.31 | 3.16 | 1.44 | 5.41 | 19.04 |
UVV Universal Corporation | 36 | -0.03 | 0.14 | 1.02 | -0.04 | -0.07 |
NWN Northwest Natural Holding Company | 82 | 1.61 | 2.12 | 1.29 | 3.19 | 6.46 |
BKH Black Hills Corporation | 71 | 1.01 | 1.44 | 1.19 | 1.93 | 4.55 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 62 | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.94 | 3.71 |
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4 | -1.19 | -1.53 | 0.78 | -0.97 | -1.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DividendKings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.70% | 2.75% | 2.98% | 2.70% | 2.44% | 2.11% | 2.39% | 2.23% | 2.59% | 2.18% | 2.28% | 2.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 6.39% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.03% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
MMM 3M Company | 2.06% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.78% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
UVV Universal Corporation | 6.25% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.66% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
BKH Black Hills Corporation | 3.91% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.26% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DividendKings показал максимальную просадку в 15.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка DividendKings составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.9% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 189 | 8 янв. 2026 г. | 279 |
| -12.53% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 99 |
| -10.47% | 17 февр. 2026 г. | 24 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.21% | 1 апр. 2024 г. | 42 | 29 мая 2024 г. | 32 | 16 июл. 2024 г. | 74 |
| -5.1% | 8 мая 2023 г. | 17 | 31 мая 2023 г. | 12 | 16 июн. 2023 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 51, при этом эффективное количество активов равно 51.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.