PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SJW Group (SJW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SJW Group (SJW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7843051043

CUSIP

784305104

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.77

Цена/прибыль

19.86

PEG коэффициент

3.83

Общая выручка (12 мес.)

$721.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

$345.94M

EBITDA (12 мес.)

$278.15M

Годовой диапазон

$50.29 - $68.50

Целевая цена

$64.67

Процент коротких позиций

3.22%

Коэффициент коротких позиций

3.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SJW с CWCO SJW с XLI SJW с AWK SJW с SPY SJW с VOO SJW с MO SJW с AWR SJW с GWRS SJW с DTE SJW с ARCC
Популярные сравнения:
SJW с CWCO SJW с XLI SJW с AWK SJW с SPY SJW с VOO SJW с MO SJW с AWR SJW с GWRS SJW с DTE SJW с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SJW Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
12.53%
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SJW Group показал доход в -12.62% с начала года и -11.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SJW Group составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

SJW

С начала года

-12.62%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

1.74%

1 год

-11.96%

5 лет (среднегодовая)

-2.26%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.89%-6.91%2.78%-3.78%1.21%-0.90%11.79%-2.04%-1.49%-4.22%-12.62%
2023-4.66%-0.79%-0.41%-0.28%1.31%-8.39%0.50%-6.15%-8.59%3.94%5.69%-0.44%-17.78%
2022-5.93%-4.78%6.69%-15.21%5.48%0.91%5.21%-1.54%-10.42%22.71%6.23%8.70%13.40%
2021-4.60%-4.80%0.49%4.06%-1.16%-1.78%8.89%1.07%-4.72%-0.21%2.66%8.69%7.67%
20203.22%-16.22%-5.57%3.05%6.14%-1.16%0.56%0.61%-2.67%-0.28%8.64%5.73%-0.43%
20197.78%2.55%0.93%0.52%-0.20%-1.40%6.78%5.79%-0.06%5.95%-1.70%0.34%30.19%
2018-6.25%-11.06%-0.43%14.68%4.91%4.89%-2.33%-10.07%5.59%-0.69%-7.30%-0.75%-11.20%
2017-10.50%-2.70%-0.64%1.29%-1.19%2.37%7.50%5.40%1.98%4.79%15.57%-6.31%16.22%
20169.95%11.93%0.25%-5.34%0.82%14.18%7.57%1.29%2.32%16.14%6.24%4.30%92.87%
20155.14%-1.00%-7.01%-5.37%3.65%1.89%-2.74%-3.07%6.99%3.19%-3.66%-2.37%-5.30%
2014-3.96%4.12%-0.10%-7.88%0.01%0.59%-1.43%2.72%-1.72%18.94%-5.76%7.28%10.77%
20131.96%-1.57%-0.04%-4.30%7.46%-3.14%6.45%-5.63%7.15%0.75%-2.10%8.48%15.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SJW среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SJW Group (SJW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.492.53
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.563.39
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.47
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.313.65
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.7116.21
SJW
^GSPC

SJW Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49
2.53
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SJW Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.52$1.44$1.36$1.28$1.20$1.12$1.04$0.81$0.78$0.75$0.73

Дивидендный доход

2.88%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SJW Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2022$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2021$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2017$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.39$0.00$1.04
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.81
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2014$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У SJW Group дивидендная доходность составляет 2.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%58.0%
У SJW Group коэффициент выплат составляет 57.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SJW Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.19%
-0.53%
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SJW Group показал максимальную просадку в 63.01%, зарегистрированную 26 янв. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1466 торговых сессий.

Текущая просадка SJW Group составляет 30.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.01%13 мая 1985 г.101026 янв. 1990 г.146618 нояб. 1996 г.2476
-54.53%30 мар. 2007 г.4899 мар. 2009 г.148023 янв. 2015 г.1969
-40.26%9 авг. 2000 г.13423 февр. 2001 г.74219 февр. 2004 г.876
-36.08%28 дек. 2022 г.32616 апр. 2024 г.———
-33.5%27 янв. 2020 г.4023 мар. 2020 г.4115 нояб. 2021 г.451

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SJW Group составляет 7.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.45%
3.97%
SJW (SJW Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SJW Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SJW Group по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.019.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW значение P/E равно 19.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.03.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SJW значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SJW Group.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию