CAD Dividend Growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
RY.TO Royal Bank of Canada	Financial Services	12%
NA.TO National Bank of Canada	Financial Services	10%
X.TO TMX Group Limited	Financial Services	9%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	Utilities	8%
BN.TO Brookfield Corporation	Financial Services	8%
ENB.TO Enbridge Inc.	Energy	8%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	8%
DOL.TO Dollarama Inc.	Consumer Defensive	8%
WCN.TO Waste Connections, Inc.	Industrials	8%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	8%
FTS.TO Fortis Inc.	Utilities	7%
GWO.TO Great-West Lifeco Inc.	Financial Services	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAD Dividend Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAD Dividend Growth на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.02% с начала года и доходность в 22.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель CAD Dividend Growth	-0.43%	2.52%	10.02%	12.00%	24.54%	24.77%	19.47%	22.46%
Активы портфеля:
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	-0.26%	1.00%	12.65%	13.03%	22.02%	6.68%	14.99%	29.00%
BN.TO Brookfield Corporation	0.44%	-0.97%	-1.53%	-0.58%	77.12%	47.50%	27.28%	29.75%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	-0.37%	-4.77%	34.88%	38.81%	39.22%	25.15%	30.05%	22.38%
CSU.TO Constellation Software Inc.	-4.56%	13.22%	-13.14%	-12.17%	-41.00%	0.71%	7.49%	18.61%
DOL.TO Dollarama Inc.	-2.64%	8.36%	-8.66%	-6.80%	-3.87%	29.58%	24.64%	19.58%
ENB.TO Enbridge Inc.	-0.06%	1.78%	20.96%	22.09%	28.04%	22.35%	14.28%	9.65%
FTS.TO Fortis Inc.	0.80%	1.71%	11.17%	13.74%	22.48%	14.57%	8.11%	9.86%
GWO.TO Great-West Lifeco Inc.	0.39%	6.71%	23.04%	25.42%	64.92%	33.82%	20.36%	13.88%
NA.TO National Bank of Canada	0.43%	0.71%	19.97%	21.53%	55.42%	31.81%	19.02%	20.45%
RY.TO Royal Bank of Canada	0.18%	8.38%	18.47%	22.15%	61.13%	33.54%	18.10%	17.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CAD Dividend Growth закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.23%	4.44%	-2.48%	6.61%	1.65%	1.94%							10.02%
2025	1.73%	1.76%	0.46%	4.79%	3.85%	2.97%	-0.31%	2.12%	-0.18%	3.72%	3.96%	2.70%	31.13%
2024	0.93%	1.22%	3.64%	-2.04%	5.33%	-1.67%	6.67%	6.46%	1.87%	-1.24%	5.61%	-6.36%	21.36%
2023	7.76%	-1.79%	0.62%	3.33%	-2.54%	5.50%	1.16%	-3.76%	-1.48%	-5.43%	9.74%	8.90%	22.65%
2022	2.39%	0.38%	5.97%	-4.91%	3.02%	-4.44%	5.21%	-1.54%	-8.01%	4.37%	6.04%	-4.03%	3.20%
2021	-2.13%	6.07%	8.31%	5.36%	3.76%	0.86%	1.70%	2.25%	-1.99%	6.95%	-3.57%	5.34%	37.24%

Метрики бенчмарка

CAD Dividend Growth has an annualized alpha of 14.79%, beta of 0.60, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2009.

This portfolio captured 109.68% of S&P 500 Index gains but only 58.63% of its losses - a favorable profile for investors.
Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.41 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 14.79%

Бета: 0.60

R²: 0.41

Участие в росте: 109.68%

Участие в снижении: 58.63%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CAD Dividend Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAD Dividend Growth имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAD Dividend Growth и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.38	1.86	+0.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.58	2.53	+1.05
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.34	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.03	2.53	+2.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.33	11.37	+4.96

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	70	1.07	1.60	1.19	1.63	3.55
BN.TO Brookfield Corporation	88	1.45	3.43	1.43	3.33	9.59
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	80	1.51	1.98	1.26	3.09	6.86
CSU.TO Constellation Software Inc.	10	-1.01	-1.46	0.83	-0.76	-1.14
DOL.TO Dollarama Inc.	34	-0.15	-0.05	0.99	-0.18	-0.39
ENB.TO Enbridge Inc.	84	1.73	2.44	1.30	3.18	7.85
FTS.TO Fortis Inc.	85	1.75	2.45	1.31	3.90	9.53
GWO.TO Great-West Lifeco Inc.	97	3.90	4.79	1.67	5.76	21.64
NA.TO National Bank of Canada	96	3.39	4.55	1.61	5.85	19.65
RY.TO Royal Bank of Canada	97	4.16	6.03	1.74	6.18	22.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа CAD Dividend Growth на 13 июн. 2026 г. составляет 2.38 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAD Dividend Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.19%	2.59%	2.93%	3.94%	4.73%	5.04%	4.75%	4.38%	5.16%	4.29%	4.03%	5.75%
Активы портфеля:
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	4.55%	5.04%	4.85%	5.00%	4.23%	3.97%	5.61%	5.62%	6.65%	5.64%	5.16%	10.13%
BN.TO Brookfield Corporation	0.41%	0.53%	0.80%	1.48%	2.09%	1.58%	2.27%	3.15%	4.14%	4.51%	4.35%	4.36%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	2.84%	5.05%	6.00%	8.53%	12.23%	7.63%	11.35%	7.29%	8.31%	5.00%	4.49%	6.22%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.19%	0.17%	0.12%	0.16%	0.24%	0.17%	0.32%	1.85%	0.50%	0.57%	0.71%	0.81%
DOL.TO Dollarama Inc.	0.23%	0.20%	0.25%	0.28%	0.27%	0.31%	0.34%	0.39%	0.95%	0.82%	1.19%	1.31%
ENB.TO Enbridge Inc.	4.84%	5.74%	6.00%	7.44%	6.50%	6.76%	7.96%	5.72%	6.33%	4.91%	3.75%	4.04%
FTS.TO Fortis Inc.	3.18%	3.48%	3.99%	4.19%	4.01%	3.36%	3.73%	3.39%	3.79%	3.52%	3.68%	3.73%
GWO.TO Great-West Lifeco Inc.	3.07%	3.60%	4.66%	4.74%	6.26%	4.75%	5.77%	4.97%	5.52%	4.18%	3.94%	3.78%
NA.TO National Bank of Canada	2.31%	2.75%	3.36%	4.03%	4.03%	3.11%	3.96%	3.77%	4.44%	3.70%	4.03%	5.16%
RY.TO Royal Bank of Canada	2.28%	2.58%	3.23%	3.99%	3.90%	3.22%	4.10%	3.96%	4.03%	3.39%	3.57%	4.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CAD Dividend Growth показал максимальную просадку в 41.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка CAD Dividend Growth составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-41.17%март 2020 г.	1mo 8d	5mo 1d	6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-27.70%янв. 2016 г.	8mo 4d	2mo 26d	11moмай 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.68%дек. 2018 г.	3mo 25d	3mo 8d	7mo 3dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-16.58%окт. 2011 г.	2mo 11d	3mo 17d	5mo 28dиюль 2011 г. - янв. 2012 г.
Медвежий рынок2022	-15.40%окт. 2022 г.	1mo 25d	3mo 13d	5mo 8dавг. 2022 г. - янв. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 11.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.24	1.76	1.72	1.58	1.60

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.60, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция CAD Dividend Growth с S&P 500 Index

Корреляция CAD Dividend Growth с S&P 500 Index составляет 0.32 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.50
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.	0.53

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BN.TO: 0.57, а самая низкая у FTS.TO: 0.21.

0.21

0.25

0.26

0.26

0.29

0.32

0.32

0.36

0.40

0.41

0.48

0.57

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. CAD Dividend Growth. Самая высокая корреляция с портфелем у RY.TO: 0.77, а самая низкая у WCN.TO: 0.54.

0.54

0.54

0.54

0.56

0.57

0.58

0.58

0.63

0.65

0.70

0.73

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CSU.TO	DOL.TO	CNQ.TO	WCN.TO	X.TO	BIP-UN.TO	FTS.TO	ENB.TO	GWO.TO	BN.TO	NA.TO	RY.TO
CSU.TO	1.00	0.32	0.19	0.29	0.28	0.25	0.25	0.24	0.27	0.37	0.32	0.34
DOL.TO	0.32	1.00	0.17	0.32	0.28	0.28	0.34	0.28	0.31	0.33	0.34	0.36
CNQ.TO	0.19	0.17	1.00	0.17	0.24	0.24	0.21	0.46	0.35	0.34	0.39	0.43
WCN.TO	0.29	0.32	0.17	1.00	0.28	0.29	0.39	0.30	0.31	0.35	0.33	0.35
X.TO	0.28	0.28	0.24	0.28	1.00	0.28	0.31	0.31	0.33	0.33	0.36	0.36
BIP-UN.TO	0.25	0.28	0.24	0.29	0.28	1.00	0.37	0.37	0.32	0.44	0.39	0.40
FTS.TO	0.25	0.34	0.21	0.39	0.31	0.37	1.00	0.46	0.40	0.38	0.42	0.43
ENB.TO	0.24	0.28	0.46	0.30	0.31	0.37	0.46	1.00	0.39	0.42	0.46	0.49
GWO.TO	0.27	0.31	0.35	0.31	0.33	0.32	0.40	0.39	1.00	0.43	0.55	0.58
BN.TO	0.37	0.33	0.34	0.35	0.33	0.44	0.38	0.42	0.43	1.00	0.50	0.56
NA.TO	0.32	0.34	0.39	0.33	0.36	0.39	0.42	0.46	0.55	0.50	1.00	0.71
RY.TO	0.34	0.36	0.43	0.35	0.36	0.40	0.43	0.49	0.58	0.56	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю CAD Dividend Growth

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в CAD Dividend Growth есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации