PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSU.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSU.TO с FTS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSU.TO (Constellation Software Inc.) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. CSU.TO operates in Software - Application (Technology), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CSU.TO returned 19.62%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSU.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSU.TO показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции CSU.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 19.62% против 10.80% соответственно.

CSU.TO

1 день
-4.38%
1 месяц
11.93%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-39.36%
3 года*
2.22%
5 лет*
10.64%
10 лет*
19.62%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSU.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-11.38%-25.63%35.48%55.70%-9.70%42.28%31.55%47.35%15.20%25.68%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between CSU.TO and FTS.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between CSU.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSU.TO:

CA$61.96B

FTS.TO:

CA$40.48B

EPS

CSU.TO:

$34.85

FTS.TO:

CA$3.56

Коэффициент P/E

CSU.TO:

60.01

FTS.TO:

22.34

Коэффициент PEG

CSU.TO:

3.15

FTS.TO:

3.25

Коэффициент P/S

CSU.TO:

3.65

FTS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

CSU.TO:

11.40

FTS.TO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CSU.TO:

$12.15B

FTS.TO:

CA$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSU.TO:

$5.28B

FTS.TO:

CA$3.98B

EBITDA (12 мес.)

CSU.TO:

$3.23B

FTS.TO:

CA$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc.

Fortis Inc.

Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

CSU.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSU.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSU.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.01

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.89

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.33

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

10.47

-11.60

CSU.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSU.TO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FTS.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSU.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSU.TO и FTS.TO

Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSU.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-28.27%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-6.09%

-49.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.38%

-10.97%

-45.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

-24.01%

-32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.38%

-28.27%

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

0.00%

-43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.71%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

2.51%

+33.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSU.TO и FTS.TO

Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSU.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

4.96%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

10.44%

+23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

13.12%

+28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

14.45%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

16.86%

+10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSU.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSU.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.13B
3.38B
(CSU.TO) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CSU.TO значения в USD, FTS.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CSU.TO и FTS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc. и Fortis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
23.4%
27.6%
Активы портфеля
CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSU.TO and FTS.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор