Сравнение FTS.TO с RY.TO
FTS.TO (Fortis Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 18.12%/yr for RY.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 18.12% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and RY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between FTS.TO and RY.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS.TO:
CA$40.48B
RY.TO:
CA$389.54B
FTS.TO:
CA$3.56
RY.TO:
CA$15.77
FTS.TO:
22.34
RY.TO:
17.69
FTS.TO:
3.25
RY.TO:
2.60
FTS.TO:
3.30
RY.TO:
3.25
FTS.TO:
1.78
RY.TO:
3.01
FTS.TO:
CA$12.21B
RY.TO:
CA$120.33B
FTS.TO:
CA$3.98B
RY.TO:
CA$65.64B
FTS.TO:
CA$5.87B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
FTS.TO
RY.TO
Сравнение FTS.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.85 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 7.91 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 29.39 | -18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и RY.TO
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -54.03% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -8.12% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -16.00% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -21.21% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -33.84% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.72% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.18% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и RY.TO
Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.23% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 10.44% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 13.82% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.93% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.26% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и RY.TO
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности RY.TO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS.TO и RY.TO
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and RY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор