PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, X.TO returned 30.69%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции X.TO имеют среднегодовую доходность 30.69%, а акции BIP-UN.TO немного отстают с 30.11%.

X.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-8.21%
3 года*
21.82%
5 лет*
24.37%
10 лет*
30.69%

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-2.41%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%

Correlation

The correlation between X.TO and BIP-UN.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.15

The correlation between X.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$14.10B

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

EPS

X.TO:

CA$9.15

BIP-UN.TO:

$0.91

Коэффициент P/E

X.TO:

5.51

BIP-UN.TO:

42.33

Коэффициент PEG

X.TO:

0.46

BIP-UN.TO:

0.22

Коэффициент P/S

X.TO:

1.42

BIP-UN.TO:

0.74

Коэффициент P/B

X.TO:

0.29

BIP-UN.TO:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

BIP-UN.TO:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

BIP-UN.TO:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

BIP-UN.TO:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

X.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X.TOBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.23

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.78

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.88

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

4.20

-5.00

X.TO vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X.TO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-46.85%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-11.91%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-38.40%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-44.39%

+21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-46.85%

+19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-1.43%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.46%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

5.33%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и BIP-UN.TO

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.57%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

14.01%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

18.22%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

32.95%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

38.57%

-17.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
X.TO
TMX Group Limited		1.82%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.41B
6.30B
(X.TO) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. X.TO значения в CAD, BIP-UN.TO значения в USD

Сравнение рентабельности X.TO и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
26.9%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор