PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 14.86% против 30.11% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
8.18%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
69.48%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%

Correlation

The correlation between GWO.TO and BIP-UN.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.18

The correlation between GWO.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

BIP-UN.TO:

$0.91

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

BIP-UN.TO:

42.33

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

BIP-UN.TO:

0.22

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

BIP-UN.TO:

0.74

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

BIP-UN.TO:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

BIP-UN.TO:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

BIP-UN.TO:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

BIP-UN.TO:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

GWO.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
1.23

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
1.78

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.22

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.88

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

4.20

+17.50

GWO.TO vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-46.85%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.91%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-38.40%

+25.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-44.39%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-46.85%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-6.46%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.33%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и BIP-UN.TO

Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.57%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.01%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

18.22%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

32.95%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

38.57%

-17.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
6.30B
(GWO.TO) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO.TO значения в CAD, BIP-UN.TO значения в USD

Сравнение рентабельности GWO.TO и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
26.9%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and BIP-UN.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор