Сравнение NA.TO с BN.TO
NA.TO (National Bank of Canada) and BN.TO (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NA.TO in Banks - Diversified, BN.TO in Asset Management. Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 30.86%/yr for BN.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и BN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у BN.TO с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции NA.TO уступали акциям BN.TO по среднегодовой доходности: 21.48% против 30.86% соответственно.
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
BN.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 82.01%
- 3 года*
- 49.71%
- 5 лет*
- 31.01%
- 10 лет*
- 30.86%
Сравнение доходности по годам NA.TO и BN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
BN.TO Brookfield Corporation | 0.47% | 73.06% | 57.07% | 27.06% | -12.87% | 47.98% | 62.13% | 48.67% | -0.53% | 29.78% |
Correlation
The correlation between NA.TO and BN.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between NA.TO and BN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$82.13B
BN.TO:
CA$145.56B
NA.TO:
CA$11.69
BN.TO:
$0.63
NA.TO:
17.95
BN.TO:
72.25
NA.TO:
3.03
BN.TO:
1.27
NA.TO:
2.65
BN.TO:
2.44
NA.TO:
CA$27.33B
BN.TO:
$76.56B
NA.TO:
CA$14.01B
BN.TO:
$18.76B
NA.TO:
CA$6.37B
BN.TO:
$33.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. BN.TO — Ранг доходности на риск
NA.TO
BN.TO
Сравнение NA.TO c BN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA.TO | BN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.45 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 3.48 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 10.01 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и BN.TO
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки BN.TO в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и BN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | BN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -63.63% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -22.47% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -28.87% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -32.27% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -46.45% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -6.75% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.40% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.79% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и BN.TO
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у Brookfield Corporation (BN.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | BN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 10.04% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 22.06% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 51.52% | -35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 35.86% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 36.66% | -15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и BN.TO
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности BN.TO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN.TO Brookfield Corporation | 0.41% | 0.53% | 0.80% | 1.48% | 2.09% | 1.58% | 2.27% | 3.15% | 4.14% | 4.51% | 4.35% | 4.36% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и BN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и BN.TO
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
BN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and BN.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и BN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор