Сравнение CSU.TO с RY.TO
CSU.TO (Constellation Software Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. CSU.TO operates in Software - Application (Technology), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CSU.TO returned 19.62%/yr vs 18.12%/yr for RY.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSU.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSU.TO показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции CSU.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 19.62% против 18.12% соответственно.
CSU.TO
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.91%
- 1 год
- -39.36%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 19.62%
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам CSU.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | -11.38% | -25.63% | 35.48% | 55.70% | -9.70% | 42.28% | 31.55% | 47.35% | 15.20% | 25.68% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between CSU.TO and RY.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between CSU.TO and RY.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSU.TO:
CA$61.96B
RY.TO:
CA$389.54B
CSU.TO:
$34.85
RY.TO:
CA$15.77
CSU.TO:
60.01
RY.TO:
17.69
CSU.TO:
3.15
RY.TO:
2.60
CSU.TO:
3.65
RY.TO:
3.25
CSU.TO:
11.40
RY.TO:
3.01
CSU.TO:
$12.15B
RY.TO:
CA$120.33B
CSU.TO:
$5.28B
RY.TO:
CA$65.64B
CSU.TO:
$3.23B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSU.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
CSU.TO
RY.TO
Сравнение CSU.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSU.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.85 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.91 | -8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 29.39 | -30.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSU.TO и RY.TO
Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSU.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -54.03% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.16% | -8.12% | -47.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.38% | -16.00% | -40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -21.21% | -35.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.38% | -33.84% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | 0.00% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -6.72% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 2.18% | +33.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSU.TO и RY.TO
Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSU.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 4.23% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 10.44% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 13.82% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 14.93% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.26% | +10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSU.TO и RY.TO
Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RY.TO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 1.85% | 0.50% | 0.57% | 0.71% | 0.81% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSU.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSU.TO и RY.TO
CSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSU.TO and RY.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор