PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSU.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSU.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSU.TO (Constellation Software Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. CSU.TO operates in Software - Application (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CSU.TO returned 19.62%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSU.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSU.TO показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции CSU.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 19.62% против 23.43% соответственно.

CSU.TO

1 день
-4.38%
1 месяц
11.93%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-39.36%
3 года*
2.22%
5 лет*
10.64%
10 лет*
19.62%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSU.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-11.38%-25.63%35.48%55.70%-9.70%42.28%31.55%47.35%15.20%25.68%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between CSU.TO and CNQ.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between CSU.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSU.TO:

CA$61.96B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

CSU.TO:

$34.85

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

CSU.TO:

60.01

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

CSU.TO:

3.15

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

CSU.TO:

3.65

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

CSU.TO:

11.40

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

CSU.TO:

$12.15B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSU.TO:

$5.28B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

CSU.TO:

$3.23B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

CSU.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSU.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSU.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.65

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.12

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.12

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

7.98

-9.11

CSU.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSU.TO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSU.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSU.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSU.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-74.63%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-15.33%

-39.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.38%

-33.12%

-23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

-33.12%

-23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.38%

-74.63%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-8.72%

-34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-17.63%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

5.98%

+30.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSU.TO и CNQ.TO

Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSU.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

8.91%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

24.23%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

28.98%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

30.61%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

38.12%

-10.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSU.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSU.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
3.13B
10.81B
(CSU.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CSU.TO значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CSU.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
23.4%
32.1%
Активы портфеля
CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSU.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор