PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с FTS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 10.80% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
10.50%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
65.59%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between RY.TO and FTS.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between RY.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY.TO:

CA$389.54B

FTS.TO:

CA$40.48B

EPS

RY.TO:

CA$15.77

FTS.TO:

CA$3.56

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

FTS.TO:

22.34

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

FTS.TO:

3.25

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

FTS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

RY.TO:

3.01

FTS.TO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

FTS.TO:

CA$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

FTS.TO:

CA$3.98B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

FTS.TO:

CA$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Fortis Inc.

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.01

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
2.89

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.36

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

4.33

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

10.47

+18.92

RY.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и FTS.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-28.27%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.09%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-10.97%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.01%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-28.27%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-5.71%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.51%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.44%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.12%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.45%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.86%

+0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.95B
3.38B
(RY.TO) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY.TO и FTS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Fortis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
27.6%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and FTS.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор