PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Bank of Canada (RY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Bank of Canada (RY.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA7800871021
CUSIP780087102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$240.63B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$11.29
Цена/прибыль15.06
PEG коэффициент3.28
Общая выручка (12 мес.)CA$99.63B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$99.63B
EBITDA (12 мес.)CA$2.11B
Годовой диапазонCA$111.10 - CA$173.61
Целевая ценаCA$152.01
Процент коротких позиций0.84%
Коэффициент коротких позиций6.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: RY.TO с TD.TO, RY.TO с BMO.TO, RY.TO с VDY.TO, RY.TO с BNS.TO, RY.TO с CP.TO, RY.TO с CNR.TO, RY.TO с USB, RY.TO с BAC, RY.TO с AAPL, RY.TO с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.37%
12.17%
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Bank of Canada показал доход в 31.82% с начала года и 52.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 12.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.82%19.77%
1 месяц3.15%-0.67%
6 месяцев24.37%10.27%
1 год52.21%31.07%
5 лет (среднегодовая)14.03%13.22%
10 лет (среднегодовая)12.09%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RY.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.06%0.45%3.66%-1.51%11.86%-2.24%6.92%5.64%3.57%0.58%31.82%
20238.02%1.75%-6.71%5.09%-9.72%4.19%4.39%-6.88%-2.50%-5.53%10.71%9.28%9.80%
20228.87%-3.26%-1.83%-4.91%1.87%-5.70%1.22%-2.19%1.83%2.40%6.13%-4.84%-1.52%
2021-0.04%4.70%6.93%2.19%5.88%1.11%1.34%2.71%-2.75%3.05%-1.96%6.29%33.09%
20202.79%-4.55%-12.67%-0.48%4.32%3.11%1.47%7.50%-5.88%0.76%13.85%-1.39%6.52%
20198.10%2.83%-1.97%6.91%-4.86%2.45%1.12%-4.45%7.92%-0.17%2.34%-5.50%14.33%
20183.48%-4.02%-1.55%-0.94%0.37%1.01%3.54%2.08%-0.12%-6.43%1.56%-4.09%-5.50%
20173.88%3.12%0.42%-2.65%-0.11%0.85%-0.31%-0.35%4.16%5.42%-0.02%1.78%17.12%
2016-0.99%-4.80%8.34%5.21%1.17%-3.16%5.32%2.44%-0.33%4.15%3.91%4.35%27.84%
2015-9.71%9.16%-2.64%6.08%-1.30%-3.40%0.86%-3.83%0.61%2.41%1.75%-2.54%-3.81%
2014-2.58%4.38%1.31%1.33%2.04%2.20%6.44%0.37%-0.89%0.90%3.94%-3.51%16.64%
20134.76%3.06%-4.40%0.35%1.23%-0.41%5.71%1.15%1.70%7.12%0.60%1.38%24.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RY.TO среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RY.TO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RY.TO, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RY.TO, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RY.TO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RY.TO, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RY.TO, с текущим значением в 31.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0031.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06
3.06
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$5.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%CA$0.00CA$1.00CA$2.00CA$3.00CA$4.00CA$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$5.60CA$5.34CA$4.96CA$4.32CA$4.29CA$4.07CA$3.77CA$3.48CA$3.24CA$3.08CA$2.84CA$2.53

Дивидендный доход

3.29%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%3.54%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$1.38CA$0.00CA$0.00CA$1.38CA$0.00CA$0.00CA$1.42CA$0.00CA$0.00CA$1.42CA$0.00CA$5.60
2023CA$1.32CA$0.00CA$0.00CA$1.32CA$0.00CA$0.00CA$1.35CA$0.00CA$0.00CA$1.35CA$0.00CA$0.00CA$5.34
2022CA$1.20CA$0.00CA$0.00CA$1.20CA$0.00CA$0.00CA$1.28CA$0.00CA$0.00CA$1.28CA$0.00CA$0.00CA$4.96
2021CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$4.32
2020CA$1.05CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$4.29
2019CA$0.98CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.05CA$0.00CA$0.00CA$4.07
2018CA$0.91CA$0.00CA$0.00CA$0.94CA$0.00CA$0.00CA$0.94CA$0.00CA$0.00CA$0.98CA$0.00CA$0.00CA$3.77
2017CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.87CA$0.00CA$0.00CA$0.87CA$0.00CA$0.00CA$0.91CA$0.00CA$0.00CA$3.48
2016CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.81CA$0.00CA$0.00CA$0.81CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$3.24
2015CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$3.08
2014CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$2.84
2013CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$2.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.4%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 47.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.79%
-2.15%
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 54.05%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.05%25 мая 2007 г.43923 февр. 2009 г.12927 авг. 2009 г.568
-36.01%15 июл. 1998 г.37624 янв. 2000 г.13814 авг. 2000 г.514
-33.84%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16923 нояб. 2020 г.190
-31.27%9 февр. 1987 г.25216 февр. 1988 г.23430 янв. 1989 г.486
-26.46%10 мар. 2011 г.18125 нояб. 2011 г.8226 мар. 2012 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.32%
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royal Bank of Canada по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.015.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY.TO значение P/E равно 15.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY.TO значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Bank of Canada.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию