PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Royal Bank of Canada (RY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA7800871021
CUSIP780087102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$191.24B
Прибыль на акциюCA$10.77
Цена/прибыль12.56
PEG коэффициент10.64
Выручка (12 мес.)CA$53.51B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$48.50B
EBITDA (12 мес.)CA$3.29B
Годовой диапазонCA$106.81 - CA$137.21
Целевая ценаCA$141.74
Процент коротких позиций0.84%
Коэффициент коротких позиций2.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с RY.TO

Royal Bank of Canada

Популярные сравнения: RY.TO с BMO.TO, RY.TO с TD.TO, RY.TO с VDY.TO, RY.TO с BNS.TO, RY.TO с CNR.TO, RY.TO с CP.TO, RY.TO с USB, RY.TO с SCHD, RY.TO с AAPL, RY.TO с BAC

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
23,183.20%
5,778.09%
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Royal Bank of Canada показал доход в 2.72% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 10.87%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.72%10.04%
1 месяц2.95%3.53%
6 месяцев18.80%22.79%
1 год11.83%32.16%
5 лет (среднегодовая)10.64%13.15%
10 лет (среднегодовая)10.87%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.06%0.45%
2023-6.88%-2.50%-5.53%10.71%9.28%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RY.TO
Royal Bank of Canada
0.88
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.88
3.10
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$5.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$5.40CA$5.34CA$4.96CA$4.32CA$4.29CA$4.07CA$3.77CA$3.48CA$3.24CA$3.08CA$2.84CA$2.53

Дивидендный доход

3.96%3.99%3.90%3.21%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%3.54%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$1.38CA$0.00
2023CA$1.32CA$0.00CA$0.00CA$1.32CA$0.00CA$0.00CA$1.35CA$0.00CA$0.00CA$1.35CA$0.00CA$0.00
2022CA$1.20CA$0.00CA$0.00CA$1.20CA$0.00CA$0.00CA$1.28CA$0.00CA$0.00CA$1.28CA$0.00CA$0.00
2021CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00
2020CA$1.05CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00CA$1.08CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.98CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.02CA$0.00CA$0.00CA$1.05CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.91CA$0.00CA$0.00CA$0.94CA$0.00CA$0.00CA$0.94CA$0.00CA$0.00CA$0.98CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.87CA$0.00CA$0.00CA$0.87CA$0.00CA$0.00CA$0.91CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.81CA$0.00CA$0.00CA$0.81CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.71CA$0.00CA$0.00CA$0.75CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.0%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 3.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.6%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 48.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.22%
-0.02%
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 54.05%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.05%25 мая 2007 г.43923 февр. 2009 г.12927 авг. 2009 г.568
-42.97%26 мар. 1981 г.3248 июл. 1982 г.18330 мар. 1983 г.507
-35.71%15 июл. 1998 г.374 сент. 1998 г.48711 авг. 2000 г.524
-33.84%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16923 нояб. 2020 г.190
-31.27%9 февр. 1987 г.25815 февр. 1988 г.24331 янв. 1989 г.501

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.71%
2.49%
RY.TO (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию