PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с DOL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 20.60%/yr for DOL.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции DOL.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 20.60% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
47.63%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and DOL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.09

The correlation between CNQ.TO and DOL.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

DOL.TO:

CA$52.20B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

DOL.TO:

CA$4.86

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

DOL.TO:

39.32

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

DOL.TO:

1.83

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

DOL.TO:

6.94

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

DOL.TO:

38.10

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

DOL.TO:

CA$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

DOL.TO:

CA$3.09B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

DOL.TO:

CA$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TODOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.06

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.08

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.07

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

-0.15

+8.14

CNQ.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и DOL.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-44.98%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-19.07%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-19.07%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-19.07%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-44.98%

-29.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.27%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-6.43%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

8.61%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и DOL.TO

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

11.02%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

20.17%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

23.04%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

21.82%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

24.39%

+13.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DOL.TO в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.77%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
1.85B
(CNQ.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
37.2%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and DOL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор