PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 30.11%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 30.11% против 23.43% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and CNQ.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.16

The correlation between BIP-UN.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

BIP-UN.TO:

$0.91

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

42.33

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.22

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

0.74

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

3.82

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$24.01B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$6.49B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$11.14B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIP-UN.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.65

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.12

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.12

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

7.98

-3.78

BIP-UN.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-74.63%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-15.33%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.40%

-33.12%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-33.12%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-74.63%

+27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-8.72%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-17.63%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

5.98%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.57%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.91%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

24.23%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

28.98%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

30.61%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

38.12%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
6.30B
10.81B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.9%
32.1%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and CNQ.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор