PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с BN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB.TO с BN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) and BN.TO (Brookfield Corporation) are both stocks. ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 30.86%/yr for BN.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и BN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у BN.TO с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям BN.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 30.86% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

BN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.84%
1 год
82.01%
3 года*
49.71%
5 лет*
31.01%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и BN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
BN.TO
Brookfield Corporation		0.47%73.06%57.07%27.06%-12.87%47.98%62.13%48.67%-0.53%29.78%

Correlation

The correlation between ENB.TO and BN.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.34

The correlation between ENB.TO and BN.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB.TO:

CA$172.81B

BN.TO:

CA$145.56B

EPS

ENB.TO:

CA$3.46

BN.TO:

$0.63

Коэффициент P/E

ENB.TO:

22.84

BN.TO:

72.25

Коэффициент P/S

ENB.TO:

2.22

BN.TO:

1.27

Коэффициент P/B

ENB.TO:

2.13

BN.TO:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

ENB.TO:

CA$77.79B

BN.TO:

$76.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB.TO:

CA$25.33B

BN.TO:

$18.76B

EBITDA (12 мес.)

ENB.TO:

CA$20.88B

BN.TO:

$33.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Brookfield Corporation

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с BN.TO:
BN.TO с BAMBN.TO с BAM.TOBN.TO с SPYBN.TO с BNT.TOBN.TO с BCE.TOBN.TO с VOOBN.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

ENB.TO vs. BN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BN.TO
Ранг доходности на риск BN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c BN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOBN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.52

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.59

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.48

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.01

-1.40

ENB.TO vs. BN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BN.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и BN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и BN.TO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки BN.TO в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и BN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOBN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-63.63%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-22.47%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-28.87%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-32.27%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-46.45%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.75%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.40%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

7.79%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и BN.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Brookfield Corporation (BN.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOBN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

10.04%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

22.06%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

51.52%

-35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

35.86%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

36.66%

-14.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и BN.TO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BN.TO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN.TO
Brookfield Corporation		0.41%0.53%0.80%1.48%2.09%1.58%2.27%3.15%4.14%4.51%4.35%4.36%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB.TO и BN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
31.19B
18.35B
(ENB.TO) Общая выручка
(BN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENB.TO значения в CAD, BN.TO значения в USD

Сравнение рентабельности ENB.TO и BN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и Brookfield Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
27.6%
10.0%
Активы портфеля
ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

BN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

BN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

BN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and BN.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и BN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор