PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 23.43% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
13.00%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
63.96%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
47.63%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between RY.TO and CNQ.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.37

The correlation between RY.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY.TO:

CA$389.54B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

RY.TO:

CA$15.77

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

RY.TO:

3.01

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
1.65

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
2.12

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.28

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.12

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

7.98

+21.41

RY.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-74.63%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-15.33%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-33.12%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-33.12%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-74.63%

+40.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.72%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-17.63%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

5.98%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.91%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

24.23%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

28.98%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

30.61%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

38.12%

-20.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.77%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
33.95B
10.81B
(RY.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
32.1%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор