PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции NA.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 21.48% против 23.43% соответственно.

NA.TO

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.26%
1 год
59.71%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.51%
10 лет*
21.48%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		22.40%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between NA.TO and CNQ.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between NA.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$82.13B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.95

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

NA.TO:

5.02

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

NA.TO:

3.03

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.65

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

NA.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NA.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.65

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
2.12

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

3.12

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

7.98

+14.51

NA.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-74.63%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-15.33%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-33.12%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-33.12%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-74.63%

+26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-8.72%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-17.63%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.98%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

8.91%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

24.23%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

28.98%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

30.61%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

38.12%

-17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
8.07B
10.81B
(NA.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NA.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
32.1%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор