PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TMX Group Limited (X.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TMX Group Limited (X.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA87262K1057
CUSIP87262K105
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$12.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.46
Цена/прибыль29.96
PEG коэффициент1.43
Общая выручка (12 мес.)CA$1.42B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$714.70M
EBITDA (12 мес.)CA$1.53B
Годовой диапазонCA$28.10 - CA$45.92
Целевая ценаCA$46.88
Процент коротких позиций0.33%
Коэффициент коротких позиций3.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: X.TO с FN.TO, X.TO с BNS, X.TO с XEQT.TO, X.TO с VFV.TO, X.TO с CBOE, X.TO с XQQ.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TMX Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.83%
11.53%
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TMX Group Limited показал доход в 38.53% с начала года и 53.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMX Group Limited составила 16.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.53%19.77%
1 месяц2.39%-0.67%
6 месяцев19.37%10.27%
1 год53.74%31.07%
5 лет (среднегодовая)16.69%13.22%
10 лет (среднегодовая)16.60%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью X.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.74%7.63%0.37%2.02%0.88%4.10%10.19%2.92%-1.40%2.59%38.53%
2023-3.23%4.43%0.32%0.53%8.33%0.87%-1.71%2.66%-2.37%-1.06%2.08%9.39%21.20%
20220.83%-0.32%0.42%1.72%5.87%-4.82%0.30%1.04%-3.67%3.09%8.35%-3.91%8.39%
2021-2.99%-0.94%7.49%3.72%-1.48%-1.31%4.64%1.88%-1.59%-1.90%-6.94%3.45%3.20%
20208.89%-8.24%-6.21%15.10%15.00%-2.74%2.00%0.67%-0.13%-5.46%-0.74%-0.51%15.50%
201911.92%4.37%4.18%-0.71%5.51%1.03%7.60%17.64%-0.84%0.65%-6.67%5.31%59.91%
20189.84%-0.85%-2.56%3.60%5.00%5.99%-2.92%4.59%-0.93%-4.50%-4.74%-10.32%0.41%
2017-3.69%1.89%-3.95%14.40%-7.46%-1.14%-6.32%0.39%6.24%-0.01%-1.40%1.35%-1.51%
201613.61%-0.76%16.23%10.77%1.37%2.07%8.37%-2.32%5.89%2.72%9.40%5.63%99.83%
2015-6.98%6.95%8.10%-1.19%-4.05%3.02%-7.39%-1.16%-3.68%-1.56%0.98%-23.16%-29.27%
2014-0.90%1.17%5.51%6.97%-0.50%2.44%-2.65%-4.66%0.27%-1.02%-5.07%-1.67%-0.84%
20135.95%1.77%1.65%-4.59%-7.41%-6.17%-1.91%6.33%1.96%-2.96%8.48%-1.07%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг X.TO среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности X.TO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TMX Group Limited (X.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

X.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа X.TO, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино X.TO, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега X.TO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара X.TO, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина X.TO, с текущим значением в 33.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0033.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

TMX Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.06
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TMX Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендCA$0.74CA$0.71CA$0.66CA$0.60CA$0.54CA$0.13

Дивидендный доход

1.69%2.21%2.45%2.35%2.14%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TMX Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.56
2023CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.71
2022CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.66
2021CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2020CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.54
2019CA$0.13CA$0.00CA$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У TMX Group Limited дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.5%
У TMX Group Limited коэффициент выплат составляет 46.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TMX Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-2.15%
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TMX Group Limited показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 26 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1360 торговых сессий.

Текущая просадка TMX Group Limited составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.03%10 дек. 2007 г.24326 нояб. 2008 г.136030 апр. 2014 г.1603
-44.29%6 июн. 2014 г.38821 дек. 2015 г.1554 авг. 2016 г.543
-28.93%5 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.2427 апр. 2020 г.57
-25.84%7 февр. 2007 г.13316 авг. 2007 г.7430 нояб. 2007 г.207
-23.84%5 мар. 2004 г.14227 сент. 2004 г.8225 янв. 2005 г.224

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TMX Group Limited составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.32%
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TMX Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TMX Group Limited по сравнению с аналогами в отрасли Financial Data & Stock Exchanges.

PE Ratio
20.040.060.080.030.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для X.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у X.TO значение P/E равно 30.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.014.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для X.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у X.TO значение PEG равно 1.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TMX Group Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию