PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TMX Group Limited (X.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TMX Group Limited (X.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 16 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA87262K1057
CUSIP87262K105
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$10.11B
Прибыль на акциюCA$1.46
Цена/прибыль24.99
PEG коэффициент1.43
Выручка (12 мес.)CA$2.97B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.77B
EBITDA (12 мес.)CA$2.40B
Годовой диапазонCA$27.84 - CA$37.59
Целевая ценаCA$39.33
Процент коротких позиций0.33%
Коэффициент коротких позиций5.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Популярные сравнения: X.TO с FN.TO, X.TO с BNS, X.TO с XEQT.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TMX Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,360.88%
403.32%
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

TMX Group Limited показал доход в 14.45% с начала года и 28.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMX Group Limited составила 15.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.97%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.45%11.29%
1 месяц1.33%4.87%
6 месяцев26.49%17.88%
1 год28.69%29.16%
5 лет (среднегодовая)17.57%13.20%
10 лет (среднегодовая)15.31%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью X.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.74%7.63%0.37%2.02%14.45%
2023-3.23%4.43%0.32%0.53%8.33%0.87%-1.71%2.66%-2.37%-1.06%2.08%9.39%21.20%
20220.83%-0.32%0.42%1.72%5.87%-4.82%0.30%1.04%-3.67%3.09%8.35%-3.91%8.39%
2021-2.99%-0.94%7.49%3.72%-1.48%-1.31%4.64%1.88%-1.59%-1.90%-6.94%3.45%3.21%
20208.89%-8.24%-6.21%15.10%15.00%-2.74%2.00%0.67%-0.13%-5.46%-0.74%-0.51%15.50%
201911.92%5.15%4.18%-0.71%6.23%1.03%7.60%18.28%-0.84%0.65%-6.67%5.31%63.09%
20189.84%-0.85%-1.92%3.60%5.75%5.99%-2.92%5.28%-0.93%-4.50%-4.03%-10.32%3.22%
2017-3.69%1.89%-3.33%14.40%-6.80%-1.13%-6.32%1.16%6.24%-0.01%-0.69%1.35%1.31%
201613.61%0.24%16.23%10.77%2.14%2.07%8.37%-1.67%5.89%2.72%10.16%5.63%106.16%
2015-6.98%7.81%8.10%-1.19%-3.29%3.02%-7.39%-0.33%-3.68%-1.56%1.83%-23.16%-26.91%
2014-0.90%1.96%5.51%6.97%0.20%2.44%-2.65%-3.96%0.27%-1.02%-4.35%-1.67%2.14%
20135.95%2.51%1.65%-4.59%-6.65%-6.17%-1.91%7.20%1.96%-2.96%9.34%-1.07%3.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг X.TO среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности X.TO, с текущим значением в 8989
X.TO (TMX Group Limited)
Ранг коэф-та Шарпа X.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TMX Group Limited (X.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

X.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа X.TO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино X.TO, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега X.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара X.TO, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина X.TO, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.39

Коэффициент Шарпа

TMX Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.74
2.92
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TMX Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.90 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.90CA$0.71CA$0.66CA$0.60CA$0.54CA$0.50CA$0.45CA$0.39CA$0.33CA$0.32CA$0.32CA$0.32

Дивидендный доход

2.48%2.21%2.45%2.35%2.14%2.24%3.17%2.77%2.31%4.47%3.16%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TMX Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.37
2023CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.71
2022CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.66
2021CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2020CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.54
2019CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.50
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.45
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.39
2016CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.33
2015CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32
2014CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У TMX Group Limited дивидендная доходность составляет 2.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%49.3%
У TMX Group Limited коэффициент выплат составляет 49.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TMX Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.93%
0
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TMX Group Limited показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 26 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1074 торговые сессии.

Текущая просадка TMX Group Limited составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.03%10 дек. 2007 г.24326 нояб. 2008 г.107411 мар. 2013 г.1317
-41.57%6 июн. 2014 г.38821 дек. 2015 г.15027 июл. 2016 г.538
-28.93%5 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.2427 апр. 2020 г.57
-25.84%7 февр. 2007 г.13316 авг. 2007 г.7430 нояб. 2007 г.207
-23.98%13 мар. 2013 г.7325 июн. 2013 г.1989 апр. 2014 г.271

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TMX Group Limited составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.11%
3.15%
X.TO (TMX Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TMX Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию