PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с BN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS.TO с BN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) and BN.TO (Brookfield Corporation) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 30.86%/yr for BN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и BN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у BN.TO с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям BN.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 30.86% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

BN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.84%
1 год
82.01%
3 года*
49.71%
5 лет*
31.01%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и BN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
BN.TO
Brookfield Corporation		0.47%73.06%57.07%27.06%-12.87%47.98%62.13%48.67%-0.53%29.78%

Correlation

The correlation between FTS.TO and BN.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between FTS.TO and BN.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS.TO:

CA$40.48B

BN.TO:

CA$145.56B

EPS

FTS.TO:

CA$3.56

BN.TO:

$0.63

Коэффициент P/E

FTS.TO:

22.34

BN.TO:

72.25

Коэффициент P/S

FTS.TO:

3.30

BN.TO:

1.27

Коэффициент P/B

FTS.TO:

1.78

BN.TO:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

FTS.TO:

CA$12.21B

BN.TO:

$76.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS.TO:

CA$3.98B

BN.TO:

$18.76B

EBITDA (12 мес.)

FTS.TO:

CA$5.87B

BN.TO:

$33.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Brookfield Corporation

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с BN.TO:
BN.TO с BAMBN.TO с BAM.TOBN.TO с SPYBN.TO с BNT.TOBN.TO с BCE.TOBN.TO с VOOBN.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. BN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BN.TO
Ранг доходности на риск BN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c BN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOBN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.52

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.59

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.48

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

10.01

+0.46

FTS.TO vs. BN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BN.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и BN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и BN.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки BN.TO в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и BN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOBN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-63.63%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-22.47%

+16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-28.87%

+17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-32.27%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-46.45%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.75%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.40%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

7.79%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и BN.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Brookfield Corporation (BN.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOBN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.04%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

22.06%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

51.52%

-38.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

35.86%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

36.66%

-19.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и BN.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности BN.TO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN.TO
Brookfield Corporation		0.41%0.53%0.80%1.48%2.09%1.58%2.27%3.15%4.14%4.51%4.35%4.36%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS.TO и BN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.38B
18.35B
(FTS.TO) Общая выручка
(BN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTS.TO значения в CAD, BN.TO значения в USD

Сравнение рентабельности FTS.TO и BN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc. и Brookfield Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
27.6%
10.0%
Активы портфеля
FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

BN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

BN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

BN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and BN.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и BN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор