PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с RY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 18.12%/yr for RY.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 18.12% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
47.63%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
13.00%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
63.96%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and RY.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.37

The correlation between CNQ.TO and RY.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

RY.TO:

CA$389.54B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

RY.TO:

17.69

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

RY.TO:

2.60

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

RY.TO:

3.25

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

RY.TO:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TORY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.65

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
6.62

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.85

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

7.91

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

29.39

-21.41

CNQ.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и RY.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TORY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-54.03%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-8.12%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-16.00%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-21.21%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-33.84%

-40.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-6.72%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.18%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и RY.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TORY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.23%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

10.44%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

13.82%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

14.93%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

17.26%

+20.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и RY.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности RY.TO в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.77%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
10.81B
33.95B
(CNQ.TO) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
48.7%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and RY.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор