PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB.TO с CSU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CSU.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 19.62%/yr for CSU.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 19.62% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

CSU.TO

1 день
-4.38%
1 месяц
11.93%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-39.36%
3 года*
2.22%
5 лет*
10.64%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и CSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-11.38%-25.63%35.48%55.70%-9.70%42.28%31.55%47.35%15.20%25.68%

Correlation

The correlation between ENB.TO and CSU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between ENB.TO and CSU.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB.TO:

CA$172.81B

CSU.TO:

CA$61.96B

EPS

ENB.TO:

CA$3.46

CSU.TO:

$34.85

Коэффициент P/E

ENB.TO:

22.84

CSU.TO:

60.01

Коэффициент PEG

ENB.TO:

1.05

CSU.TO:

3.15

Коэффициент P/S

ENB.TO:

2.22

CSU.TO:

3.65

Коэффициент P/B

ENB.TO:

2.13

CSU.TO:

11.40

Общая выручка (12 мес.)

ENB.TO:

CA$77.79B

CSU.TO:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB.TO:

CA$25.33B

CSU.TO:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

ENB.TO:

CA$20.88B

CSU.TO:

$3.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO

Доходность на риск

ENB.TO vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOCSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.98

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-1.40

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.84

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.74

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

-1.13

+9.74

ENB.TO vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CSU.TO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и CSU.TO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки CSU.TO в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и CSU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-56.38%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-55.16%

+45.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-56.38%

+44.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-56.38%

+35.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-56.38%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-43.48%

+41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.97%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

35.99%

-32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и CSU.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

14.21%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

34.06%

-21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

41.43%

-25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

28.53%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

27.44%

-5.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и CSU.TO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности CSU.TO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB.TO и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
31.19B
3.13B
(ENB.TO) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENB.TO значения в CAD, CSU.TO значения в USD

Сравнение рентабельности ENB.TO и CSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и Constellation Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
27.6%
23.4%
Активы портфеля
ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and CSU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и CSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор