PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с BN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с BN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and BN.TO (Brookfield Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 30.11%/yr vs 30.86%/yr for BN.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и BN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у BN.TO с доходностью 0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIP-UN.TO имеют среднегодовую доходность 30.11%, а акции BN.TO немного впереди с 30.86%.

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%

BN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.84%
1 год
82.01%
3 года*
49.71%
5 лет*
31.01%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и BN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
BN.TO
Brookfield Corporation		0.47%73.06%57.07%27.06%-12.87%47.98%62.13%48.67%-0.53%29.78%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and BN.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.36

The correlation between BIP-UN.TO and BN.TO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

BN.TO:

CA$145.56B

EPS

BIP-UN.TO:

$0.91

BN.TO:

$0.63

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

42.33

BN.TO:

72.25

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

0.74

BN.TO:

1.27

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

3.82

BN.TO:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$24.01B

BN.TO:

$76.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$6.49B

BN.TO:

$18.76B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$11.14B

BN.TO:

$33.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Brookfield Corporation

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с BN.TO:
BN.TO с BAMBN.TO с BAM.TOBN.TO с SPYBN.TO с BNT.TOBN.TO с BCE.TOBN.TO с VOOBN.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. BN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BN.TO
Ранг доходности на риск BN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c BN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Corporation (BN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIP-UN.TOBN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.52

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.59

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.48

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

10.01

-5.81

BIP-UN.TO vs. BN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BN.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и BN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и BN.TO

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки BN.TO в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOBN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-63.63%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-22.47%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.40%

-28.87%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-32.27%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-46.45%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-6.75%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.40%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

7.79%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BN.TO

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.57%, в то время как у Brookfield Corporation (BN.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOBN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

10.04%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

22.06%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

51.52%

-33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

35.86%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

36.66%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BN.TO

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BN.TO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
BN.TO
Brookfield Corporation		0.41%0.53%0.80%1.48%2.09%1.58%2.27%3.15%4.14%4.51%4.35%4.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.30B
18.35B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(BN.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
26.9%
10.0%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

BN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 18.35B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

BN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 18.35B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

BN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.33M при выручке в 18.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and BN.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и BN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор