PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с ENB.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and ENB.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 10.59%/yr for ENB.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у ENB.TO с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции GWO.TO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 14.86% против 10.59% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
8.18%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
69.48%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%

Correlation

The correlation between GWO.TO and ENB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.27

The correlation between GWO.TO and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

ENB.TO:

CA$172.81B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

ENB.TO:

CA$3.46

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

ENB.TO:

22.84

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

ENB.TO:

1.05

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

ENB.TO:

2.22

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

ENB.TO:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

ENB.TO:

CA$77.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

ENB.TO:

CA$25.33B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

ENB.TO:

CA$20.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

GWO.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
2.00

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
2.83

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.34

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

3.30

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

8.61

+13.09

GWO.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа ENB.TO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и ENB.TO

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-39.47%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-9.42%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-11.56%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-21.38%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-39.47%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-8.34%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.66%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и ENB.TO

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB.TO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.97%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.62%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.64%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.69%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.43%

-1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20222023202420252026
7.73B
31.19B
(GWO.TO) Общая выручка
(ENB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWO.TO и ENB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
27.6%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and ENB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор