PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с NA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с NA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 21.48%/yr for NA.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и NA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у NA.TO с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции NA.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 21.48% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

NA.TO

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.26%
1 год
59.71%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и NA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
NA.TO
National Bank of Canada		22.40%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and NA.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between CNQ.TO and NA.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

NA.TO:

CA$82.13B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

NA.TO:

CA$11.69

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

NA.TO:

17.95

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

NA.TO:

5.02

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

NA.TO:

3.03

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

NA.TO:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

NA.TO:

CA$27.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

NA.TO:

CA$14.01B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

NA.TO:

CA$6.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

National Bank of Canada

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING

Доходность на риск

CNQ.TO vs. NA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c NA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TONA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.77

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
5.06

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.70

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.73

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

22.50

-14.51

CNQ.TO vs. NA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа NA.TO равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и NA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и NA.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки NA.TO в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и NA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TONA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-55.45%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-8.99%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-22.58%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-22.58%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-48.22%

-26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-1.68%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-6.76%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.68%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и NA.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TONA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.17%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

13.64%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

16.05%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

17.50%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

20.94%

+17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и NA.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности NA.TO в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и NA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
8.07B
(CNQ.TO) Общая выручка
(NA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и NA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и National Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
45.4%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and NA.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и NA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор